外汇期权文献综述怎么写

外汇期权文献综述怎么写

外汇期权文献综述通常包括以下几个部分：

1. 引言

简述外汇期权的重要性及其在金融市场中的作用。

阐明文献综述的目的和研究问题。

2. 外汇期权定价方法的发展历程

介绍自1973年Black-Scholes及Merton期权定价模型（BS-M模型）以来，外汇期权定价理论的发展历程。

3. 主要定价方法研究现状

偏微分方程定价法：在连续时间框架中进行定价，基于无风险套期保值定价原理。

数值定价法：包括有限差分方法、树图模型、蒙特卡罗模拟等，用于处理复杂数学模型。

非参数法：不依赖特定数学模型，而是基于实际市场数据进行分析。

4. 方法特点分析

比较不同定价方法的优势和局限性。

讨论每种方法在实际应用中的适用性和效果。

5. 实证研究

概述实证研究中应用上述方法的情况。

分析实证研究结果，包括定价的准确性、市场影响等。

6. 未来研究方向